MetaStock Moving Average Function Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Typen und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, Preisschwankungen (oder einen Indikator) zu glätten und eine genauere Reflexion der Richtung zu gewährleisten, in der sich die Sicherheit bewegt. Durchgehende Durchschnitte sind nacheilende Indikatoren und passen in den Trend nach Kategorie. Die verschiedenen Typen sind einfach, gewichtet, exponentiell, variabel und dreieckig. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Art und Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Zum Beispiel platziert ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Stelle, die mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode bezieht, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode und einen variablen gleitenden Durchschnitt passt Gewichtung abhängig von der Volatilität in der Periode. Lasst uns auf den einfachen gleitenden Durchschnitt konzentrieren, der durch die Suche nach dem durchschnittlichen Preis einer Sicherheit über eine festgelegte Anzahl von Perioden gebildet wird. Dies wird berechnet, indem man die Schlusskurse der Sicherheit über die festgelegte Anzahl von Perioden (zB 15) addiert und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert. In Bezug auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, ihre Berechnungen können ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleiche. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die relevanten Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um die gleitende durchschnittliche Indikator zu bilden. Dies ist am häufigsten der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Hier legen Sie fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist die Art des gleitenden Mittels, der verwendet werden soll, wie folgt dargestellt: E Exponentiell S Einfache T Zeitreihe Tri Dreieck Var Variable W Gewichtet Vol Volume Adjusted Die folgende Formel zeichnet einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurs: Im obigen Beispiel: Eine sinnvollere Anwendung dieses Beispiels könnte sein: CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel legt fest, dass der Schlusskurs über einen Zeitraum von 15 Perioden liegen muss Gleitender Durchschnitt (mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20 Periodenmittel des Volumens (mit VgtMov (V, 20, S) bezeichnet). Wenn wir Abbildung 3.27 betrachten, sehen wir einen 15-maligen einfachen gleitenden Durchschnitt, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Verschieben der durchschnittlichen Indikator Konstruieren Sie Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs, der über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt des nahen und der 30 Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt des Abschlusses übergeht, ist größer als der 50-Perioden-einfacher gleitender Durchschnitt des nahen: Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus dem MetaStock Programming Study Guide. QuotDiscover Das einfache Geheimnis, um Metastock zu machen Einfache Verstärkung Identifizieren Profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock Programmierung Study GuideTools Indikator Bulider (CtrlB) Name (alles, was Ihnen eine Kampfchance zu erinnern, was dieser Indikator ist etwa in 6 Monaten Zeit - 3030 Vol. SMAquot könnte nützlich sein) Drücken Sie die OK-Taste Ihr neu erstelltes Kennzeichen ist die Standardeinstellung, die in der Menüleiste angezeigt wird. Klicken und ziehen Sie das Funktionssymbol durch den Indikatornamen auf Ihr Volume-Fenster. Jun 1, 2005, 1:06 pm Joined Jul 2003 Zitat von Chorlton BTW Kannst du mir helfen, mit meiner anderen Frage, die ich gestern über Metastock Stock Namen amp Epic Codes gepostet habe. Ich bezweifle das. Aber ich habe einen Blick und reagiere dort, wenn ich helfen kann. Erm..a 30 Tage SMA auf Vol (oder auf irgendetwas für diese Angelegenheit) wird die Merkmale der Daten, auf denen es basiert, ausstellen. Zoo High - Too Lowquot Es ist, was es ist - Heuschrecke. Es folgt nicht grob dem MA - es ist der MA. Was hast du mit diesem Indikator genau das, was du gefragt hast und dachte, du suchst Wenn die Spur Sie überrascht - was erzählt Ihnen das, was Sie damit beabsichtigten, es zu benutzen oder was Sie dachten, dass es bedeutete Wenn Ihre Linie zu hoch ist, versuchen Sie, die Bestände zu fahren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es berechnet wird. Ich vermute, die eine Aktie Sie basieren Ihre Kommentare auf Mai haben ein oder zwei ziemlich große Tage und theyre Verschiebung der MA in Bezug auf viel niedrigere Volumen Tage. Wenn Sie etwas ein wenig reaktiver wollen - versuchen Sie, den Zeitraum auf 10 oder sogar 5 Tage zu reduzieren. Es wird härter, aber vielleicht im Einklang mit dem, was du willst. Versuchen Sie, mit der Art von MA, Exponential, Weighted, Trig zu spielen. Ich benutze MetaStock nicht mehr und nicht zu viele Indikatoren, aber ich hoffe, dass dies hilft. Improving The Lead Volume-Weighted Macd Histogramm von David Hawkins Finden Sie heraus, wie die Leistung des Macd verbessert durch Volumen-Gewichtung es. Mein Ziel war es, das Macd-Histogramm (Macdh) besser durch Volumen zu machen, das es gewichtet hat. Es verwendet drei exponentielle gleitende Durchschnitte. Also, whatrsquos benötigt wird, um Volumen Gewicht der exponentiellen gleitenden Durchschnitt (Ema). Die Ema ist weit verbreitet, weil es reaktionsfähiger ist als der einfache gleitende Durchschnitt (Sma). Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (Vwma) reagiert proportional mehr auf den höhervolumigen Handel, so dass er einen bedeutenden Handel hervorhebt, während er einen weniger bedeutenden, lichtvolumigen Handel beeinträchtigt. Das Ziel ist es, sie zu einem gleitenden Durchschnitt zu kombinieren, dem volumengewichteten exponentiellen gleitenden Durchschnitt (Vwema), mit einem Algorithmus, der einfach und einfach mit Indikator-Skriptsprachen in Standard-technischen Analyseprogrammen wie dem Indicator Builder in MetaStock implementiert werden kann . EMA von der SMA Die Sma ist nur der Mittelwert der Preise der letzten n Trading Bars. Man nimmt einfach die Summe dieser Preise an und teilt sich mit n. Um die Ema zu machen. Wir beginnen mit der Sma für die ersten n Bars im Datensatz. Danach gilt die allgemeine Formel: Prozentsatz (Gegenwart Barrsquos Preis) (1 - Prozent) (letzte Barrsquos Ema) Wo, für eine n - Periode Ema. Der Prozentsatz ist gegeben durch 2 (n 1) Dies hat die Wirkung von beiden geben die meisten Gewicht auf die jüngsten Bars und der Einbeziehung von Informationen aus allen vorherigen Bars mit abnehmenden Gewichten wieder in der Zeit. ABBILDUNG 1: VERGLEICHEN DER EINFACHEN UND EXPONENTIELLE BEWEGLICHEN VERTRÄGE. Hier sehen Sie die 22-Tage-SMA und die 22-Tage-EMA. Beachten Sie, dass die EMA weniger an den Gipfeln und Tälern lag. Beachten Sie die riesige Lücke auf große Volumen, die am 12. November 2004 aufgetreten ist. Die EMA reagiert viel schneller auf diese große Veränderung. Einfache vs. exponentielle Abbildung 1 zeigt das Diagramm der 22-tägigen Sma und der 22-tägigen Ema für Agilent Technologies, Inc. (A), Ende 2004 bis Anfang 2005. Beachten Sie, dass die Ema weniger lag an den Gipfeln und Täler Beachten Sie die riesige Lücke auf große Volumen, die am 12. November 2004 aufgetreten ist. Sie können sehen, dass die Ema reagiert viel schneller auf diese große Veränderung. Beachten Sie den Backend-Dropout-Effekt in der Sma. Wo die Sma plötzlich die Richtung ändert, obwohl der Preis in dieser Region des Diagramms viel von allem tut. Das ist, weil in dieser Bar, der 12. November Bar fällt aus der Sma, da ist es jetzt 23 bar vor. Dieser Backend-Dropout-Effekt bewirkt, dass die Sma ein falsches Signal gibt, ein Effekt, der durch die Verwendung des Ema eliminiert wird. Fortsetzung in der Oktober-Ausgabe der technischen Analyse der Aktien amp Commodities Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Oktober 2009 Ausgabe der technischen Analyse der Aktien amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 2009, Technische Analyse, Inc. Volumen Gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) Einleitung Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist genau das, was es klingt: der durchschnittliche Preis, der nach Volumen gewichtet wird VWAP entspricht dem Dollarwert aller Handelsperioden, dividiert durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag. Die Berechnung beginnt, wenn der Handel öffnet und endet, wenn der Handel schließt. Weil es für den aktuellen Handelstag nur gut ist, werden Intraday-Perioden und Daten in der Berechnung verwendet. Tick versus Minute Traditional VWAP basiert auf Tick-Daten. Wie man sich vorstellen kann, gibt es viele Zecken (Trades) während jeder Minute des Tages. Aktive Wertpapiere in aktiven Zeiträumen können 20-30 Zecken in einer Minute allein haben. Mit 390 Minuten in einem typischen Börsenhandelstag, viele Aktien am Ende mit weit über 5000 Zecken pro Tag. Es gibt über 5000 Aktien, die jeden Tag gehandelt werden und diese Zecken beginnen, sich exponentiell zu addieren. Unnötig zu sagen, Tick-Daten ist sehr ressourcenintensiv. Statt VWAP auf der Grundlage von Tick-Daten bietet StockCharts intraday VWAP auf Intraday-Perioden (1, 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten) an. Beachten Sie, dass VWAP aufgrund der Art der Berechnung nicht für tägliche, wöchentliche oder monatliche Perioden definiert ist (siehe unten). Berechnung Es gibt fünf Schritte in der VWAP-Berechnung. Zuerst berechnen Sie den typischen Preis für die Intraday-Periode. Dies ist der Durchschnitt der hohen, niedrigen und engen. Zweitens, multiplizieren Sie den typischen Preis um den Zeitraum039s Volumen. Drittens erstellen Sie eine laufende Summe dieser Werte. Dies ist auch als kumulative Summe bekannt. Viertens, erstellen Sie eine laufende Summe des Volumens (kumulatives Volumen). Fünftens, teilen Sie die laufende Gesamtmenge des Preisvolumens durch die laufende Gesamtmenge des Volumens. Das obige Beispiel zeigt 1-minütige VWAP für die ersten 30 Minuten des Handels in IBM. Die Aufteilung des kumulativen Preisvolumens durch das kumulative Volumen ergibt ein Preisniveau, das nach Volumen angepasst (gewichtet) wird. Der erste VWAP-Wert ist immer der typische Preis, da das Volumen im Zähler und im Nenner gleich ist. Sie heben sich bei der ersten Berechnung auf. Die folgende Tabelle zeigt 1-Minuten-Balken mit VWAP für IBM. Die Preise reichten von 127,36 auf dem hohen auf 126,67 auf dem niedrigen für die ersten 30 Minuten des Handels. Es war eigentlich eine ziemlich flüchtige erste 30 Minuten. VWAP reichte von 127.21 bis 127.09 und verbrachte seine Zeit in der Mitte dieses Bereichs. Eigenschaften Wie gleitende Durchschnitte, VWAP verzögert Preis, weil es ein Durchschnitt auf vergangene Daten basiert. Je mehr Daten da sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie hat für rund 331 Minuten um 3 Uhr gehandelt. Als kumulativer Durchschnitt entspricht dieser Indikator einem 330-Perioden-Gleitender Durchschnitt. Das sind viele vergangene Daten. Der 1-minütige VWAP-Wert am Ende des Tages ist oft ganz nah an dem Endwert für einen 390 Minuten gleitenden Durchschnitt. Beide gleitenden Durchschnitte basieren auf den 1-Minuten-Balken für diesen Tag. Am Ende sind beide auf 390 Minuten Daten (ein ganzer Tag) basiert. Man kann den 390 Minuten gleitenden Durchschnitt nicht zu VWAP während des Tages vergleichen. Ein 390-minütiger Gleitender Durchschnitt um 12:00 Uhr enthält Daten vom Vortag. VWAP wird nicht. Denken Sie daran, VWAP Berechnungen beginnen frisch am offenen und enden am Ende. 150 Minuten des Handels sind um 12:00 Uhr vergangen. Daher müsste VWAP um 12:00 mit einem 150-minütigen gleitenden Durchschnitt verglichen werden. Trotz dieser Verzögerung können Chartisten VWAP mit dem aktuellen Preis vergleichen, um die allgemeine Richtung der Intraday-Preise zu bestimmen. Es funktioniert ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt. Im Allgemeinen fallen die Intraday-Preise, wenn unter VWAP und Intraday-Preise steigen, wenn über VWAP. VWAP wird irgendwo zwischen dem Tag039s High-Low-Bereich fallen, wenn die Preise für den Tag gebunden sind. Die nächsten drei Charts zeigen Beispiele für steigende, fallende und flache VWAP. Verwendungen für VWAP VWAP werden verwendet, um Liquiditätspunkte zu identifizieren. Als volumengewichtete Preismaßnahme spiegelt VWAP das nach Volumen gewichtete Preisniveau wider. Dies kann Institutionen mit großen Aufträgen helfen. Die Idee ist nicht, den Markt zu stören, wenn er große Kauf - oder Verkaufsaufträge einträgt. VWAP hilft diesen Institutionen, die flüssigen und illiquiden Preispunkte für eine bestimmte Sicherheit über einen sehr kurzen Zeitraum zu bestimmen. VWAP kann auch zur Messung der Handelseffizienz eingesetzt werden. Nach dem Kauf oder Verkauf einer Sicherheit können Institutionen oder Einzelpersonen ihren Preis mit VWAP-Werten vergleichen. Ein Kaufauftrag, der unter dem VWAP-Wert ausgeführt wird, wäre eine gute Füllung, da die Sicherheit zu einem unterdurchschnittlichen Preis gekauft wurde. Umgekehrt wäre ein Verkaufsauftrag, der über dem VWAP ausgeführt wurde, als eine gute Füllung angesehen, weil er zu einem überdurchschnittlichen Preis verkauft wurde. Schlussfolgerungen VWAP dient als Referenzpunkt für Preise für einen Tag. Als solches eignet es sich am besten für die Intraday-Analyse. Chartisten können aktuelle Preise mit den VWAP-Werten vergleichen, um den Intraday-Trend zu bestimmen. VWAP kann auch verwendet werden, um den relativen Wert zu bestimmen. Die Preise unterhalb der VWAP-Werte sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ niedrig. Preise über VWAP-Werte sind für diesen Tag oder eine bestimmte Zeit relativ hoch. Denken Sie daran, dass VWAP ein kumulativer Indikator ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Datenpunkte während des ganzen Tages allmählich zunimmt. In einem 1-minütigen Chart hat IBM 90 Datenpunkte (Minuten) um 11 Uhr, 210 Datenpunkte um 1PM und 390 Datenpunkte bis zum Ende. Die Zahl nimmt dramatisch zu, wenn sich der Tag erstreckt. Das ist der Grund, warum VWAP den Preis verlässt und diese Verzögerung steigt, wenn sich der Tag erstreckt. SharpCharts Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) kann als Overlay-Indikator auf Sharpcharts aufgetragen werden. Nach Eingabe des Sicherheitssymbols wählen Sie eine Intraday-Periode und einen Bereich. Dies kann für 1 Tag oder füllen Sie das Diagramm. Chartisten auf der Suche nach mehr Details können wählen, füllen Sie das Diagramm. Chartist auf der Suche nach allgemeinen Ebenen können 1 Tag wählen. VWAP kann über mehr als einen Tag gezeichnet werden, aber der Indikator springt von seinem vorherigen Schlusswert zum typischen Preis für den nächsten offen, wenn ein neuer Berechnungszeitraum beginnt. Beachten Sie auch, dass VWAP-Werte manchmal von der Preisliste abfallen können. VWAP bei 45.5 wird auf einem Diagramm mit einer Preisspanne von 45.8 bis 47 angezeigt. Chartisten müssen manchmal die Reichweite auf einen ganzen Tag verlängern, um VWAP auf dem Diagramm zu sehen. Der VWAP-Wert wird immer oben links im Diagramm angezeigt. Klicken Sie auf die untenstehende Tabelle, um ein Live-Beispiel zu sehen.
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