Öl Spread Trading Strategien

Wie man von der Ölvolatilität mit den folgenden Strategien profitiert Die jüngste Volatilität der Ölpreise bietet eine hervorragende Gelegenheit für Händler, einen Gewinn zu erzielen, wenn sie in der Lage sind, die richtige Richtung vorherzusagen. Die Volatilität wird als die erwartete Änderung des Preises eines Instruments in beide Richtungen gemessen. Zum Beispiel, wenn Öl-Volatilität 15 ist und die aktuellen Ölpreise sind US 100, bedeutet dies, dass im nächsten Jahr Händler erwarten, dass der Ölpreis um 15 ändern (entweder erreichen 85 oder 115). Ist die aktuelle Volatilität mehr als die historische Volatilität. Händler erwarten höhere Volatilität der Preise vorwärts. Wenn die aktuelle Volatilität niedriger ist als der langfristige Durchschnitt, erwarten die Händler eine niedrigere Volatilität der Preise, die vorwärts gehen. Die CBOEs (CBOE) OVX verfolgt die implizite Volatilität der at-the-money-Streichpreise für den US-amerikanischen Geldmarktfonds (ETF). Die ETF verfolgt die Bewegung von WTI Rohöl (WTI) durch den Kauf von NYMEX Rohöl Futures. (Für mehr, siehe: Volatilitäten Auswirkungen auf Marktrenditen.) Händler können von volatilen Ölpreisen durch die Verwendung von Derivatstrategien profitieren. Diese bestehen im Wesentlichen aus dem gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Optionen und der Aufnahme von Positionen in Futures-Kontrakten an den Börsen, die Rohöl-Derivatprodukte anbieten. Eine Strategie, die von Händlern angewandt wird, um Volatilität zu erwerben oder von einer Erhöhung der Volatilität zu profitieren, heißt eine lange Straddle. Es besteht aus dem Kauf eines Anrufs und einer Put-Option zum gleichen Ausübungspreis. Die Strategie wird rentabel, wenn es eine beträchtliche Bewegung in der Aufwärts - oder Abwärtsrichtung gibt. (Für mehr, siehe Was bestimmt Ölpreise) Zum Beispiel, wenn Öl bei US75 Handel und die at-the-money-Streik Preis Call-Option ist der Handel mit 3, und die at-the-money-Streik Preis Put-Option ist der Handel bei 4 , Wird die Strategie für mehr als eine 7 Bewegung im Ölpreis rentabel. Wenn also der Ölpreis über 82 hinausgeht oder über 68 hinausgeht (ohne Maklergebühren), ist die Strategie rentabel. Es ist auch möglich, diese Strategie mit Hilfe von Out-of-the-money Optionen umzusetzen. Auch als langer Erwürge bezeichnet, was die Vorauszahlungskosten senkt, aber eine größere Bewegung des Aktienkurses für die Strategie erfordern würde, um rentabel zu sein. Der maximale Gewinn ist theoretisch unbegrenzt auf der Oberseite und der maximale Verlust ist auf 7 begrenzt. (Für mehr, siehe: Wie man Öl-Optionen kauft.) Die Strategie, Volatilität zu verkaufen oder von einer abnehmenden oder stabilen Volatilität zu profitieren, heißt a Kurze Straddle Es besteht aus dem Verkauf eines Anrufs und einer Put-Option zum gleichen Ausübungspreis. Die Strategie wird rentabel, wenn der Preis Reichweite ist. Zum Beispiel, wenn Öl bei US75 gehandelt wird und die at-the-money-Streik-Preis-Call-Option ist der Handel bei 3, und die at-the-money-Streik Preis Put-Option ist der Handel bei 4, wird die Strategie rentabel, wenn es nicht mehr gibt Als eine 7 Bewegung im Ölpreis. Also, wenn der Ölpreis auf 82 steigt oder auf 68 sinkt (ohne Maklergebühren), ist die Strategie rentabel. Es ist auch möglich, diese Strategie mit Hilfe von Out-of-the-money-Optionen, die so genannte Short Drossel, die den maximalen erreichbaren Gewinn verringert, aber erhöht die Reichweite innerhalb der Strategie ist profitabel zu implementieren. Der maximale Gewinn ist auf 7 begrenzt und der maximale Verlust ist theoretisch unbegrenzt auf der Oberseite. (Für mehr, siehe: Wie niedrig kann Ölpreise gehen) Die oben genannten Strategien sind bidirektional sie sind unabhängig von der Richtung der Bewegung. Wenn der Händler einen Blick auf den Ölpreis hat, kann der Händler Spreads implementieren, die dem Trader die Chance geben, zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Eine beliebte bärische Strategie ist der Bärenruf. Die aus dem Verkauf eines Out-of-the-money-Aufrufs besteht und einen noch weiteren Out-of-the-money-Aufruf kauft. Der Unterschied zwischen den Prämien ist der Nettokreditbetrag und ist der maximale Gewinn für die Strategie. Der maximale Verlust ist die Differenz zwischen der Differenz zwischen den Ausübungspreisen und dem Nettokreditbetrag. Zum Beispiel, wenn Öl bei US75 Handel und die 80 und 85 Streik Preis Call-Optionen sind mit 2,5 und 0,5 jeweils der maximale Gewinn ist der Nettokredit oder 2 (2,5 - 0,5) und der maximale Verlust ist 3 (5 2 ). Diese Strategie kann auch mit Put-Optionen durch den Verkauf eines Out-of-the-money setzen und kaufen ein noch weiter out-of-the-money setzen implementiert werden. Eine ähnliche bullish-Strategie ist die Stierruf-Spreizung, die aus dem Kauf eines Out-of-the-money-Aufrufs und dem Verkauf eines noch weiteren Out-of-the-money-Aufruf besteht. Der Unterschied zwischen den Prämien ist der Nettobuchbetrag und ist der maximale Verlust für die Strategie. Der maximale Gewinn ist die Differenz zwischen dem Unterschied zwischen den Ausübungspreisen und dem Nettobetrag. Wenn zum Beispiel Öl bei US75 gehandelt wird und die 80- und 85-Basispreisoptionen bei 2,5 bzw. 0,5 gehandelt werden, beträgt der maximale Verlust die Nettoverschuldung oder 2 (2,5 - 0,5) und der maximale Gewinn 3 (5 2 ). Diese Strategie kann auch mit Put-Optionen umgesetzt werden, indem sie einen Out-of-the-money-Put und den Verkauf eines noch weiteren Out-of-the-money setzen. Es ist auch möglich, unidirektionale oder komplexe Spread-Positionen mit Futures zu nehmen. Der einzige Nachteil ist, dass die für den Eintritt in eine Futures-Position erforderliche Marge im Vergleich zum Einstieg in eine Optionsposition höher wäre. Die Bottom Line Trader können von der Volatilität der Ölpreise profitieren, so wie sie von Schwankungen der Aktienkurse profitieren können. Dieser Gewinn wird durch die Verwendung von Derivaten erreicht, um eine Leveraged-Exposition gegenüber dem Basiswert zu erlangen, ohne dass er derzeit den Grundbesitz selbst besitzt oder benötigt. Free Futures Spread Trading Strategies - Rohöl Wir veröffentlichen jeden Monat kostenlose Futures-saisonale Handelsstrategien. 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Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto die Gewinne oder Verluste, die denen ähnlich sind, Tatsächlich gibt es scharfe Unterschiede zwischen den hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht wurden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der Nachsicht vorbereitet werden. Kopie 2013, SaisonAlgoSpread Handel: Tricks des Handels In heutigen quartilen und manchmal unsicheren Märkten, Händler auf der Suche nach einem Weg, um sich zu schützen, sollten die Verwendung von Spread Trading. Ein Spread kauft einen Futures-Kontrakt und verkauft einen verwandten Futures-Kontrakt, um von der Änderung der Differenzierung der beiden Verträge zu profitieren. Im Wesentlichen übernehmen Sie das Risiko in der Differenz zwischen zwei Vertragspreisen und nicht das Risiko eines direkten Futures-Kontrakts. Es gibt verschiedene Arten von Spreads und verschiedene Methoden für die Verwendung jeder. Kalenderaufschläge werden durch gleichzeitiges Kauf und Verkauf von zwei Verträgen für dieselbe Ware oder Option mit unterschiedlichen Liefermonaten durchgeführt. Diese Spreads können nur der mechanische Prozess der Aufrechterhaltung einer langen oder kurzen Position durch eine Roll-Zeitraum, wenn der vordere Monat oder Spot Vertrag geht aus dem Brett oder setzen auf eine Position, die von einer Änderung der Differenzial profitieren. Je weiter du in die Zeit gehst, desto mehr Volatilität kaufst du in der Ausbreitung. CME-Gruppe bietet Kalender-Spread-Optionen in Mais, Weizen, Sojabohnen, Sojabohnenöl und Sojaschrot (siehe ldquoKnowing your optionsrdquo). Kalender-Spreads sind in den Getreidemärkten aufgrund der Saisonalität bei der Pflanzung und Ernte beliebt. Zum Beispiel, für Mais, in einem Juli-Dez-Kalender verbreiten, verkaufen Sie die alte Ernte (Juli-Vertrag basiert hauptsächlich auf Verschleppung aus der vorherigen Wachstumssaison) und den Kauf der neuen Ernte (Dezember-Vertrag auf der aktuellen Wachstums-Saison) (siehe LdquoOut mit dem alten, in mit dem newrdquo). Alternativ können Sie eine Dec-July-Ausbreitung ausführen, die neue Ernte verkaufen und die alte Ernte kaufen. Sie können auch ein ganzjähriges Spread handeln, Handel Dec-Dec. Für Weizen können Sie für Dez-Juli, Juli-Dez oder Juli-Juli und für Sojabohnen Juli-Nov (alte Ernte), Jan-Mai, Nov-Juli und ganzjährig Nov-Nov. In einem Optionskalenderverbreitung, der im Wesentlichen Kaufzeit und den Verkauf des Vormonats oder eine Netto-Belastung, erklärt Joe Burgoyne, Direktor des institutionellen und Einzelhandelsmarketings im Options Industry Council. LdquoDie Vorteile von diesem ist, haben Sie die Zeitverfall oder die Erosion, die zu Ihren Gunsten als die Vormonat-Wahl arbeitet, die Ihr kurzfristig näher an das Verfall gerät, rdquo, das er sagt und fügte hinzu, dass Sie den Streik ausführen sollten, in dem Sie das zugrunde liegende Sein am Auslaufen erwarten, weil Der optimale Wert der Ausbreitung ist, wenn die Zukunft bei kurzem Streik bei Verfall ist. LdquoA Kalender-Spread ist eine lange Volatilität verbreitet. Sie sind lange Volatilität, also macht es Sinn für einen Investor, etwas Sinn dafür zu haben, wo Volatilitätsniveaus in diesen beiden Optionen sind, vor allem die eine, die Sie in der Zeit weiter kaufen, weil das ein bisschen empfindlicher auf Volatilität als die Front ist Monat, der empfindlicher auf den Erosionsaspekt ist, rdquo Burgoyne sagt. In den Rohstoffmärkten wurden jedoch viele der fundamentalen Annahmen des Spread-Handels durch die Entstehung von Langzeit-Rohstofffonds umgedreht. Diese Fonds, die auf verschiedene Rohstoffindizes abgestimmt sind, halten eine lange nur Vorspannung und rollen diese Positionen zu einem vorgegebenen Zeitpunkt auf der Grundlage des Index-Prospekts. Der SampP GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) rollt seine Positionen am fünften bis neunten Geschäftstag des Monats vor dem Ablauf. Weil Fonds, die auf diese Indizes benchmarkiert sind, so groß geworden sind - Positionen in einigen Agrarrohstoffen übersteigen die vorherigen Jahreszahlen Gesamtverschleppung - die Natur bestimmter Spreads hat sich geändert. Zum Beispiel, in bullish saisonalen Märkten, Front-Monats-Verträge traditionell würde übertreffen weiter aus Verträge, sondern wegen der Größe der Rolle, wo riesige Mengen des Vormonats verkauft werden und lange Positionen werden in den nächsten Monat gerollt, das hat sich geändert. Es gab Fälle, wo was wäre ein ldquobull spreadrdquo (Kauf der vorderen Monat und den Verkauf der weiter aus Vertrag) hat Geld verloren, während eines Bullenmarktes wegen der ldquoGoldman roll. rdquo Um diesen Effekt zu bekämpfen, haben viele Händler ldquobear spreadsrdquo ( Verkauft den vorderen Monat und kauft den weiteren aus Vertrag) vor den indexesrsquo Rollperioden in der Hoffnung, die Vorteile der Geldströme zu nutzen. Dies ist oft wirksam, aber stellt ein Problem, wenn eine ernsthafte Versorgung Problem entsteht, die Spot Monat Vertrag höher. Dies geschah im September 2006 und kostete Bären, die Einheimische in der Weizengrube im Chicago Board of Trade über 100 Millionen von einigen Schätzungen verbreiten. Die Quintessenz ist, dass sich einige traditionelle Beziehungen geändert haben und Händler müssen sich der Fondsaktivität bewusst sein, wenn sie sich auf Spreadpositionen einlassen. Verwandte ArtikelDie wunderbare Welt der Futures Spread Trading Diese Post erschien ursprünglich in FutureSources Fast Break Newsletter am 23. Juni 2010, wo Craig Turner ist ein regelmäßiger Beitrag zu verschiedenen Futures-Trading-Themen. Warum handeln wir Futures-Spreads Wenn es um Futures-Spreads geht, fragen viele Händler uns, was der Vorteil der Verbreitung von Futures-Kontrakten ist. Sie wollen wissen, warum wir oft wählen, um Futures-Kontrakte zu verbreiten, anstatt entweder lange oder kurz eine einzelne Futures-Vertrag oder Option, oder verwenden Sie Option Spreads statt. In unserer Erfahrung bieten Futures-Spreads, auch bekannt als Paar-Handel, die Hebelwirkung von Futures-Kontrakten, hilft, systemisches Risiko abzusichern, Stopps zu beseitigen, und wir erhalten dieses reduzierte Risiko, ohne dass wir uns für die Zeitprämie bezahlen müssen. Wenn Sie Faktor in Chance zur Verfügung, Risikomanagement, Kosteneffizienz und Marge Effizienz, Futures Spread Trading kann eine weit überlegene Strategie über Flat-Preis Futures-Handel, Optionen und Option Spreads. FREIER Führer zu den Futures 038 Spread Trading Want mehr ausführliche Informationen über Spread Trading Laden Sie dieses kostenlose eBook entwickelt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen und beherrschen die Grundlagen der Futures-Spread-Handel. Futures Spreads Defined Futures Spread Trading ist eine Strategie der gleichzeitigen Kauf eines bestimmten Vertrages und Verkauf eines damit zusammenhängenden Vertrags gegen sie. Diese Strategie wird auch als Paarhandel bezeichnet. Im Paarhandel wird ein Markt innerhalb eines Sektors gekauft und ein separater Markt im selben Sektor wird gleichzeitig kurz verkauft. Dies stellt einen Investor dar, der die relative Leistung der beiden Rohstoffe mit einer begrenzten Exposition gegenüber einer breiteren Markt - und Sektorleistung ausmacht. Zum Beispiel können wir sagen, dass Sie denken, dass die USA inmitten einer sehr starken und robusten Erholungs - und Wachstumsperiode sind (ich weiß, dass es sehr Wunschdenken ist). Wenn das stimmt, dann werden Small Cap Equities Großkapitalquoten übertreffen. Kleinere Unternehmen können viel schneller wachsen als größere in Prozent. Ein Futures-Spread-Händler würde dies als eine Gelegenheit sehen, den Mini Russell 2000 zu kaufen und den Emini S038P 500 zu verkaufen. Der Russell 2000 ist ein kleiner Cap-Index und der S038P 500 ist ein großer Cap-Index. In Zeiten der wirtschaftlichen Erholung und des Wachstums sollten kleine Caps große Caps übertreffen. In Zeiten der wirtschaftlichen Rezession sollten große Caps große Kappen übertreffen. Vorteile von Spread Trading Trading Spreads begrenzt die Exposition gegenüber systemischen Risiken. Mit anderen Worten, es minimiert das Risiko, das mit externen Faktoren verbunden ist, die die Rohstoffpreise beeinflussen können. Nehmen wir ein Beispiel. Dec Mais ist höher um 4.00 gehandelt, während Juli Mais um 3,50 ist. Nach dem Studium der Grundlagen und Charts, fühlen Sie sich Dec Corn sollte 25 bis 50 Cent fallen, während Juli Corn unverändert bleiben wird. Du kommst ab Dec Corn. Am nächsten Tag kündigt die Fed an, dass es aus Europa herauskommt. Geld überschwemmt das US-amerikanische und internationale Finanzsystem. Der US-Dollar-Index stürzt, und im nächsten Monat sendet der USD-Rückgang Dec Corn höher auf 5,00, Juli Corn höher auf 4,50. Wenn du kurz Dec Corn und lange Juli Corn war, wäre die Ausbreitung immer noch etwa 50 Cent und du hast Zeit für Dec CornJuly Corn zu schmal, was es sicherlich tun kann. Wenn Sie nur kurz Dezember Mais Sie verloren 1. Sie können grundsätzlich richtig gewesen sein, dass Dec Corn überbewertet wurde und verkauft werden sollte. Aber da hast du nicht lange den Juli-Mais gehabt, hast du Geld verloren, obwohl du über die Marktgrundlagen richtig warst. Die Veränderung des Wertes des US-Dollar machte den Handel zu einem Verlierer. Wir verwenden Paare, um so viel systemisches Risiko wie möglich zu beseitigen. Wir wollen, dass unser Handel über den relativen Wert von zwei Rohstoffen oder Kulturen innerhalb des gleichen Marktes geht. Wir wollen die Auswirkungen der Außenmarktkräfte so weit wie möglich minimieren. Wie Spreads machen (und verlieren) Geld Es gibt zwei Arten von Spreads. Die erste ist Intra-Rohstoff-Spreads, auch bekannt als Kalender Spreads, die in der gleichen Ware sind. Intra-Rohstoff-Spreads sind alle über den nahen Monat gegenüber dem aufgeschobenen Monat. Ein Stier-Futures-Spread ist, wenn der Trader den nächsten Monat kauft und den verzögerten Monat verkauft. Das ist ein Stier, denn in einem Bullenmarkt werden die nahen Monate schneller als die aufgeschobenen Monate umziehen. Zum Beispiel, wenn Rohöl in einem Bullenmarkt ist, wird der Preis des nahe gelegenen Futures-Kontraktes schneller steigen als der Preis von rohen 6 Moths und sogar mehr als der Vertrag 1 Jahr in der Zukunft. Auf der gegenüberliegenden Seite ist das Bär Futures verbreitet. Das ist, wenn der Händler den nahen Monat verkauft und kauft den aufgeschobenen Monat. In einem Bärenmarkt werden sich die nahen Monate schneller als die aufgeschobenen Monate bewegen. In den Futures-Märkten haben die nahen Monate die meisten Volumen und offenen Interesse, so dass diese Monate sind diejenigen, die gehen, um die größten Preisbewegungen zu machen. Die nahen Monate bewegen sich fast immer schneller und weiter in beiden Stiermärkten und tragen Märkte im Vergleich zu den abgegrenzten, weniger gehandelten Verträgen. Die einzigen Zeiten, in denen die Verträge dazu neigen, sich gleichzeitig auf und ab zu bewegen, ist während der Marktpanik und der großen Verkaufsstellen. In diesen Situationen neigen Investoren und Händler dazu, zuerst zu schießen, zweitens zu verhören, da das Gute mit dem Bösen verkauft wird. Während des Verkaufs ist es höchstwahrscheinlich, dass die nahe gelegenen und verzögerten gleichermaßen verkauft werden. Die zweite Art der Verbreitung ist ein Inter-Commodity Spread. Dies ist eine Ausbreitung zwischen zwei verschiedenen Märkten, wie Corn Vs Weizen oder Heizöl vs RBOB Benzin. Lass uns sagen, wir glauben, dass die Landwirte mehr pflanzen werden als Weizen. Das wäre bärisch für Maispreise und bullish für Weizenpreise. Wir würden kurz Mais und langweilen Weizen. Es spielt keine Rolle, ob Mais und Weizen nach oben oder unten im Wert gehen. Alles, was zählt, ist, dass Weizen besser hält als Mais. Wenn die Märkte sammeln, wollen wir sehen, dass Weizen mehr als Mais gewinnt. Wenn die Märkte abnehmen, wollen wir sehen, dass Corn mehr als Weizen hinuntergeht. Hedging Systemic Risk Wir handeln Futures Spreads, um gegen systemisches Risiko abzusichern. Sie wissen nie, wann der nächste Schock zum System oder Markt-Crash passieren wird. Weve gelernt, durch die Jahre, um uns niemals mehr Risiko als nötig auszusetzen. Wenn ein Trader in einem langen Vertrag und kurz einen anderen, sie sind abheben den USD. Der USD repräsentiert die gesamte US-Wirtschaft. Wenn wir das aus unseren Positionen absichern können, machen wir das sofort. Lasst uns sagen, wir sind lange das Rohöl (CL). Das heißt, wir sind lange CL, aber wir mussten die Bargeldspanne aufstellen, um diese Position zu bekommen. Der CL-Vertrag wird in USD festgesetzt. In diesem Fall sind wir nicht nur lange der CL, wir sind auch kurz der USD. Wenn wir USD verwendet haben, um lang CL zu bekommen, haben wir eine lange CLshort USD Position oder ein CLUSD Kreuz. Wenn Griechenland auf ihre Anleihen verstößt und den Euro in einen Tailspin schickt, wird der USD materiell ansteigen. Der steigende USD belastet das Rohöl und schickt CL nach unten. Der einzige Weg, um dieses Risiko auszugleichen, besteht darin, Rohöl gegen einen aufgeschobenen Vertrag oder einen anderen Markt zu verbreiten. Lets sagen, Juli Crude ist der Vormonat. Wir sind bullish Rohöl und wir kaufen Juli. Um den USD abzubrechen, verkaufen wir Dezember-Rohöl und schaffen einen langen Juli-Rohöl, kurzer Dez-Rohstoff-Verbreitung. Warum machen wir das Wenn wir lang sind Juli Crude, sind wir wirklich lange Juli Crude (CLN) und kurzer USD oder CLNUSD. Wenn wir kurz Dezember Crude (CLZ), sind wir wirklich kurz Dezember Crude und lange USD oder USDCLZ. Wenn du die CLNUSD und USDCLZ kombinierst, bekommst du ein CLNCLZ Kreuz. Der lange USD und kurzer USD stornieren aus. Wenn irgendeine Katastrophe sogar auf der anderen Seite der Welt passiert, wodurch der USD zu sammeln und CL zu sinken, sollte meine Ausbreitung intakt sein. Was auch immer Betrag Juli Crude sinkt, wahrscheinlich wird Dec Crude gehen auf. Die äußere Veranstaltung wird ordnungsgemäß abgesichert. Leverage und Margin Futures Spreads sollten Ihre Marge reduzieren, aber noch wichtiger ist, wird es reduzieren die Hebelwirkung, die Sie verwenden. Wenn du längst die Emini S038P 500 über Nacht hast, hast du über Nacht Marge von 5625. Wenn du kurz die Emini DJIA bist, hast du über Nacht Marge von 6500. Allerdings, wenn du lange die ES und kurz die YM bist, ist die Marge nicht ein Kombiniert 12,125. Es gibt eine Spread Margin Kredit und die gesamte Übernachtungsspanne wird auf 2054 reduziert. Das ist etwa 83 reduziert. Warum sind Margen reduziert Futures Spreads sind in der Regel weniger flüchtig als nur lang oder kurz ein einziger Vertrag. Der Austausch versteht das und reduziert die Margin-Anforderungen. Futures-Spreads sind in der Regel weniger volatil, weil sie die Handelsideen und Faktoren, die in den Handel. Wenn du lange die Emini S038P 500 bist, bist du nicht nur lang der S038P Index. Sie haben auch Exposition gegenüber dem USD und dem US-Finanzsystem als Ganzes. Dies ist eine massive Exposition gegenüber Ereignissen und Bedingungen, die unmöglich zu prognostizieren oder zu erklären sind. Wenn du einen Vertrag verbreitst, wirst du den USD oder die Außenmarktkräfte abheben und den Handel nur über zwei sehr spezifische Märkte machen. Es gibt weniger Faktoren und damit weniger Unbekannte durch Absicherung des USD. Dies ist ein weiterer Grund, warum die Margen reduziert werden. Die Hebel-Händler sind in ihren Konten sind auch stark reduziert, was eine gute Sache ist. Die meisten Händler übernehmen ihre Konten. Overleveraged Konten entweder führen zu Händlern weht ihre Konten auf einem großen Markt bewegen sich gegen sie oder langsam bluten das Konto auf 0, weil sie Stopps, die zu nahe an der normalen Trading-Bereich sind. Märkte zu verbreiten Jeder Markt kann ausgebreitet werden. Einige Märkte wie die Getreide, Viehbestände, Energien, Softs und Finanzen sind häufiger als die Indizes, Währungen und Metalle. Alle Märkte können Kalender Spreads oder Inter-Commodity Spreads haben. Allerdings haben alle Märkte möglicherweise keinen Spread-Rabatt. Verbreitung Corn vs Weizen bekommt eine 60 Reduzierungen der Marge, weil sie verwandte Märkte sind. Verbreitung von Kaffee gegen Kakao hat keine Margin Reduktion, weil die Grundlagen der beiden Märkte nichts gemeinsam haben. Wenn die Märkte grundsätzlich verwandt sind, gibt es eine gute Chance, dass ein verbreiteter Kredit existiert. Um herauszufinden, ob die Märkte Guthaben verbreitet haben, gehen Sie einfach zum Abschnitt "MarginPerformance Bond" der Exchange-Website. Historische Saisonalität Viele ausgedehnte Händler folgen saisonalen Trends und Mustern. Viele Futures-Märkte haben saisonale Muster. Rohöl und RBOB Benzin neigen dazu, während des Sommers zu steigen, während Heizöl und Erdgas im Winter zu erhöhen neigen. Die Getreidemärkte sind saisonal die höchsten im Frühjahr und Sommermonate und am niedrigsten nach der Ernte im späten Herbst. Trader folgen diesen Mustern und handeln die saisonalen Kanäle. Zum Beispiel, diese Zeit des Jahres die Getreide Märkte tendenziell steigen schneller in der alten Ernte vs die neue Ernte. Trader kaufen Juli Mais und verkaufen Dec Corn, oder kaufen Juli Sojabohnen und verkaufen Nov Sojabohnen. Jeglicher Mangel an Bohnen oder Sorgen um die Kulturen wird dazu führen, dass die nächsten Monate schneller als die aufgeschobenen Monate zu sammeln. Dies scheint mehr als oft passieren, was macht es zu einem sehr beliebten Spread-Handel. Händler, die nach Möglichkeiten suchen, das Risiko in Futures-Positionen zu reduzieren, sollten die Spreads ernsthaft betrachten. In solchen Zeiten weiß niemand, wann das nächste Griechenland passieren wird. Futures-Spreads können helfen, Ihr Risiko gegen externe Marktereignisse zu schützen. Futures-Spreads können die Hebelwirkung reduzieren und den Händlern erlauben, Positionen zu nehmen, ohne die Notwendigkeit für enge Stopps, die am ehesten nur stoppen sie aus. Futures-Spreads ermöglichen es den Händlern, mittel - bis langfristige Bewegungen mit weniger Kapital zu nutzen. Spread Trading-Ideen Erdgas Erdgas ist auf der Oberseite seit dem BP Golf Öl verschüttet. Viele Händler denken, dass es so lange wird. Erdgas ist zu riskant, weil Erdgas ein sehr flüchtiger Futures-Kontakt sein kann. Einstieg in einen Bull Futures Spread in Natural Gas gibt die Händler Exposition gegenüber Natural Gas, sondern schneidet auf die Volatilität von nur lange ein einziger Vertrag. Der Trader muss sich auch nicht darum kümmern, die Zeitprämie zu verlieren, wie er es mit einer Call-Option oder einem Bull Call verbreiten würde. Hier ist ein Beispiel dafür, wie ein Trader würde lange Erdgas mit einem Bull Futures Spread bekommen. Buy August Natural Gas and Sell December Natural Gas at -0.600 or better. Risk to a close below -0.700 (1000). Target is -0.4000 (2000). Initial Margin is 1688 and Maintenance Margin is 1250 per spread. Corn looks to have bottomed and seasonally this is the time of year when Corn has its best chances for higher prices. Corn prices can be volatile this time of year, especially due to changes in weather and USDA reports. Traders looking to take a bullish position in Corn but cut down on the volatility can buy September Corn and sell December Corn, which is a Futures Bull Spread. Buy September Corn and Sell December Corn at -10.50 cents or better. Risk to a close below -12.50 (100 risk). Look for a rally in old crop Corn to send the spread to -5.00 (275) and a very bullish market to bring the contracts to even (550). Initial Margin is 270 and Maintenance Margin is 200 per spread. Sugar made historic highs earlier this year. Now that the new crop of Sugar is coming in, many analysts feel Sugar will be heading back down to 12 or 13 cents a pound. There will be price spikes in Sugar as commercial users still need to buy Sugar until the new crop is delivered to the market. To cut down on the volatility, traders can sell October 2010 Sugar and Buy March 2011 Sugar, which is a Bear Futures Spread. Sell October 2010 Sugar and Buy March 2011 Sugar at -0.70. Risk to a close above -0.50 (244 risk). First target is -1.14 (492.80). Initial Margin is 840 and Maintenance is 600. Try Turners Take Market Alert for 30 Days Turners Take Market Alert Trial - Turners Take Market Alert includes Daily Updates and an Intraday Trade Recommendation service for Daniels Trading clients. Turners Take Market Alert includes an email newsletter subscription. Turners Take Market Alert trial lasts 30 days. Guide to Futures and Spread Trading This comprehensive ebook, compliments of Guy Bower, is designed to help you understand and master the fundamentals of futures spread trading. Risk Disclosure THE RISK OF LOSS IN TRADING COMMODITY FUTURES AND OPTIONS CONTRACTS CAN BE SUBSTANTIAL. THERE IS A HIGH DEGREE OF LEVERAGE IN FUTURES TRADING BECAUSE OF SMALL MARGIN REQUIREMENTS. THIS LEVERAGE CAN WORK AGAINST YOU AS WELL AS FOR YOU AND CAN LEAD TO LARGE LOSSES AS WELL AS LARGE GAINS. EXAMPLES OF HISTORIC PRICE MOVES OR EXTREME MARKET CONDITIONS ARE NOT MEANT TO IMPLY THAT SUCH MOVES OR CONDITIONS ARE COMMON OCCURRENCES OR ARE LIKELY TO OCCUR. STOP ORDERS DO NOT NECESSARILY LIMIT YOUR LOSS TO THE STOP PRICE BECAUSE STOP ORDERS, IF THE PRICE IS HIT, BECOME MARKET ORDERS AND, DEPENDING ON MARKET CONDITIONS, THE ACTUAL FILL PRICE CAN BE DIFFERENT FROM THE STOP PRICE. IF A MARKET REACHED ITS DAILY PRICE FLUCTUATION LIMIT, A LIMIT MOVE, IT MAY BE IMPOSSIBLE TO EXECUTE A STOP LOSS ORDER. STRATEGIES USING COMBINATIONS OF POSITIONS, SUCH AS SPREAD AND STRADDLE POSITIONS MAY BE AS RISKY AS TAKING A SIMPLE LONG OR SHORT POSITION. YOU SHOULD BE AWARE THAT IN THE EVENT YOU LIQUIDATED THE LONG SIDE OF A BULL CALL SPREAD AND STILL MAINTAINED THE SHORT OPTION POSITION, THEN YOUR RISK WOULD BE UNLIMITED. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades, aber Daniels Trading nicht pflegt eine Forschungsabteilung wie in CFTC Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren (wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalyse und andere Faktoren) kann ein solcher Handel zur Einleitung oder Liquidation von Positionen führen, die sich von denen unterscheiden Oder im Widerspruch zu den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob der Handel für Sie geeignet ist, um Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen zu berücksichtigen. Sie sollten die auf DanielsTrading zugelassene Risiko-Offenlegungs-Webseite auf der Homepage lesen. Daniels Trading ist nicht angeschlossen, noch unterstützt er kein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Service. Daniels Trading does not guarantee or verify any performance claims made by such systems or service. Reader Interactions Mike April 6, 2014 at 1:32 am Leave a Reply Cancel reply About Craig Turner Craig Turner is a Senior Broker at Daniels Trading, author of Turners Take newsletter, and a Contributing Editor for Grain Analyst. Craig is often quoted in the Wall Street Journal, Reuters, Dow Jones Newswire, Corn amp Soybean Digest, and also makes appearances on SiriusXM Rural Radio Channel 80 providing commentary for the Grain and Livestock markets. Craig has also been featured in FutureSources Fast Break series, Futures Magazine Online, and INO. Mr. Turner has a Bachelors from the Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) where he graduated with honors and has worked at the NYSE and Goldman Sachs. While at Goldman, Craig earned his MBA in the NYU Stern executive program. Learn more about Craig Turner. Primary Sidebar Why I Chose DT I chose Daniels Trading because of the follow-up. If Tom had not called me back, I would never have chosen Daniels Trading to work with. I have not regretted my decision at all. x02026 Read More - Elizabeth J. North Carolina Trustpilot Reviews Latest Tweets Shake up your approach to the market amp learn over 25 technicalanalysis indicators amp techniques with our free guide t. coctPYbPUbaT Time ago 3 Days via Buffer Find opportunity in the E-mini SampP with our A-Z guide to E-Mini Futures Trading Step-by-step strategies included t. cofS191cPHHf Time ago 3 Days via Buffer Spread traders Add bear spreads to your strategy arsenal with this how-to from Senior Broker John Payne: t. co3DHhcdpnPK Time ago 3 Days via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades, aber Daniels Trading nicht pflegt eine Forschungsabteilung wie in CFTC Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren (wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalyse und andere Faktoren) kann ein solcher Handel zur Einleitung oder Liquidation von Positionen führen, die sich von denen unterscheiden Oder im Widerspruch zu den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob der Handel für Sie geeignet ist, um Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen zu berücksichtigen. Sie sollten die auf DanielsTrading zugelassene Risiko-Offenlegungs-Webseite auf der Homepage lesen. Daniels Trading ist nicht angeschlossen, noch unterstützt er kein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Service. Daniels Trading does not guarantee or verify any performance claims made by such systems or service.